LEDを赤->青に変えたことによって許容される電圧の幅は確実に狭くなっている為、動作不良（この場合、ブブブブブという音が止まらない）を起こしたのではないかと思います。
乾電池は9Vといっても最初から最後まで9V出ているわけでなく徐々に電圧が落ちてきますので（アルカリのほうがいくらかｶﾞﾝｶﾞﾙ) （例えば1.5Vの普通の電池は使ってすぐに1.2〜1.3V位になります。）
006Pの自己放電特性のグラフは見つからなかったのですが多分7.2〜8V近辺にはすぐ落ちてしまうのではないでしょうか。
電池を新品に換えてもすぐにその症状が出るのであればLEDに繋いでいる抵抗を下げる必要があると思われます。
ZO-3初期型に入っているLEDの抵抗は3.3kオーム。つーと多分最大で2mAくらいしか電流を流さないはずですね。（LEDが2.1Vとして）
手持ちの006Pと4.7Kオームの抵抗でテストしてみました。LEDは2.1V／10mAの赤色と3.6V／20mAの白色です。
1)抵抗1個と9Vで両方とも点灯（白はめちゃめちゃ暗い)
2)抵抗2個と9Vだと赤色のみ
3)抵抗1個と5.6Vの電源だと赤色のみ
4)抵抗2個と5.6Vだと両方点灯せず。
こんな具合です。とすると計算上では1.1mAも流れていれば何とか点くかな？ 赤色LEDで0.75mAってところですかね？といった具合です。
3.3kオームの抵抗で1.1mA流れたとすると3.6VのLEDで制限電圧は3.6Vの計算になります。
とすると電源電圧は7.2V。少し古くなるとﾋﾞﾐｮｰな数字かもしれません。
私も回路図まともに読める訳ではないので正確なことは勿論いえませんが抵抗を1k〜2kオームくらいにすると安定して点灯するかもしれません。