繋げます。普通のアンプに繋ぐと意外に良い音が出ます。
アンプに繋いだ場合、ZO-3側の電源は必要ありません。一般的なエレキギターと同じように扱えます。

しかしDIGI-ZOシリーズのみは例外で、標準状態ではライン出力しかできません。
普通にアンプに繋いで使いたい場合はバイパス改造をするか、内蔵エフェクターのほうでバイパスモードにしてください。
ただし内蔵エフェクターでバイパスモードにした場合は電源が必要になります。そこだけ要注意です。

【関連リンク】
バイパス改造参考資料（paMuLow's WebPage）
バイパス（ミュート）/チューナーの使い方（DIGI-ZOマニュアル）
サンプルサウンド（ZO-3サウンド）