Webアプリケーションデバッガを使うときはActionItemのPathInfoプロパティを空にしないことがポイントです。PathInfoを指定しないとデバッガがうまく機能しません。ソースコードにサンプルプログラムを収めてあります。
配布ファイルのウェブアプリケーションをコンパイル実行した状態でウェブアプリケーションデバッガを起動、デフォルトページからファイルを選択実行できます。ログ情報を開けばリクエストやレスポンスの内容などを確認できます。
ブレークポイントを作成しておけば他のアプリケーションと同じようにデバッグできていることがわかります。
次のファイルは「DELPHIプログラマのためのCGI入門」という本のサンプルコードを書き直して作成したものです。著作権的にどうなのかよくわかりませんが、挫折しかかったら何かの助けになるかもしれないと思いました。
改めてファイルを見た結果、実行不能な状態だったので修正を加えました。Readme.txtをご覧ください。
図書館へ行くとこの本は借りられます。僕も図書館で借りて読みました。県立図書館の蔵書検索を行ってみてください。